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도서

알고리즘 트레이딩 3

: 선물, 옵션

장순용 저 | 휘안(FIAN)

알고리즘 트레이딩 3
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출간일

2013년 11월 04일

300쪽 | 692g | 175*245*20mm

ISBN-13

9788996997139

ISBN-108996997137

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책소개

『알고리즘 트레이딩』3번째 편은 선물과 옵션에 대한 내용이다. 파생상품을 대표하는 선물과 옵션 거래 시장은 현물시장을 능가하는 규모로 “몸통을 움직이는 꼬리”가 된지 오래이다. 파생상품은 하이 레버리지 투기의 수단일 뿐만 아니라 투자의 보호막이 되어주는 헤지의 역할도 한다. 야누스의 두얼굴을 가진 선물과 옵션의 본질적인 이해를 통해서 시스템 트레이딩을 구현한다.


저자 소개

저자 : 장순용

서울 출생. 일리노이대학교(University of Illinois, Urbana-Champaign)에서 물리학 PhD.학위를 받았으며 워싱턴대학교 오하이오 주립대 연구원으로 재직했다. 전산, 통계학적 기법을 적용하는 시뮬레이션 및 이론 연구 및 다수의 학술논문을 집필했다. 슈퍼컴퓨팅 알고리즘을 개발했으며 초전도, 초유체 등 극저온, 양자유체 현상을 연구하고 응집물리, 핵물리를 적용했다. 금융 공학 시스템 및 리스크 관리 기법 연구, 개발. 시장 데이터 분석과 예측을 했다.

목차

머리말
목차

제1장 선물계약이란 무엇인가?
1.1 이야기로 알아보는 선물거래
1.2 선물거래제도
1.3 선도가격, 선물가격
요점정리

제2장 옵션이란 무엇인가?
2.1 이야기로 알아보는 옵션
2.2 손익 다이어그램
2.3 방어를 위한 옵션의 매수
2.4 풋-콜 패리티
2.5 옵션의 매수와 매도
2.6 옵션의 시간가치
2.7 옵션의 거래제도
요점정리

제3장 선물, 옵션의 원리
3.1 선물가격과 no arbitrage 원칙
3.2 선물의 시장가격
3.3 완전시장과 옵션의 토이모델
3.4 옵션가격과 변동성
3.5 옵션가격과 no arbitrage 원칙
요점정리

제4장 블랙-숄즈 옵션가격 모델
4.1 기초
4.2 블랙-숄즈 방정식과 공식
4.3 옵션의 민감도
4.4 시장의 스냅샷
4.5 내재 변동성
4.6 Excel/VBA적용
요점정리

제5장 옵션 전략의 평가
5.1 옵션 전략의 손익
5.2 델타 헤지의 이유
5.3 옵션 전략의 종류
5.4 시뮬레이션과 예측
5.5 Excel/VBA적용
요점정리

제6장 옵션의 합성 전략
6.1 방향성 트레이딩 전략
6.2 변동성 트레이딩 전략
요점정리

제7장 변동성 모델링
7
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